Standardabweichung

Die Standardabweichung \(\sigma\) (Sigma) einer Zufallsgröße ist in der Stochastik ein Maß dafür, wie stark im Mittel die Zufallsgröße um ihrem Erwartungswert streut.

Sie ist eng mit der Varianz verknüpft.

Berechnung

Die Standardabweichung \(\sigma(X)\) einer Zufallsvariablen X ist definiert als die Quadratwurzel der Varianz \(Var(X)\):

\(\sigma(X)=\sqrt{V(X)}\)

Wichtige Standardabweichungen